Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Nobelprijswinnaar Robert C. Merton geëerd met CFA Institute Collection of Papers Highlighting Impact on Industry

Luis Garcia-Feijóo CFA CIPM, Laurence B. Siegel, Timothy R. Kohn

Robert C. Merton is Professor of Finance aan de MIT Sloan School of Management. Daarnaast is het 'Resident Scientist' bij Dimensional Fund Advisors, waar hij o.a. een volgende generatie geïntegreerd pensioenbeheersysteem heeft ontwikkeld dat tekortkomingen in verband met traditionele defined-benefit en defined-contribution plannen aanpakt. Merton is emeritus hoogleraar aan de Harvard University. Hij was George Fisher Baker hoogleraar bedrijfskunde (1988-98) en John en Natty McArthur University hoogleraar (1998-2010) aan de Harvard Business School. Voorheen was hij van 1970 tot 1988 verbonden aan de financiële faculteit van de Sloan School. Merton ontving in 1997 de Alfred Nobel Memorial Prize in Economic Sciences voor een nieuwe methode om derivaten te waarderen. Hij is voormalig voorzitter van de American Finance Association, lid van de National Academy of Sciences en fellow van de American Academy of Arts and Sciences. Hij heeft eregraden van achttien universiteiten.

Merton's onderzoek richt zich op de financiële theorie met inbegrip van lifecycle finance, optimale intertemporele portefeuilleselectie, prijsstelling van kapitaalgoederen, prijsstelling van opties, risicovolle bedrijfsschulden, leninggaranties en andere complexe derivaten. Hij heeft ook geschreven over de werking en regulering van financiële instellingen. Merton's huidige academische belangen omvatten financiële innovatie en de dynamiek van institutionele verandering, het beheersen van de verspreiding van macro-financiële risico's en het verbeteren van methoden voor het meten en beheren van soevereine risico's. Hij is de auteur van Continuous-Time Finance en co-auteur van Cases in Financial Engineering: Toegepaste studies van financiële innovatie en het wereldwijde financiële systeem: A Functional Perspective; Finance; en Financial Economics.

Merton is ook erkend voor het vertalen van financiële wetenschap naar de praktijk. Hij ontving de inaugurele Financial Engineer of the Year Award van de International Association of Financial Engineers in 1993[5], die hem ook tot senior fellow verkoos. Het tijdschrift Derivatives Strategy noemde hem naar zijn Derivatives Hall of Fame, net als het tijdschrift Risk of Fame. Hij ontving ook Risk's Lifetime Achievement Award voor bijdragen op het gebied van risicomanagement. Als onderscheiden fellow van het Institute for Quantitative Research in Finance ('Q Group') en als fellow van de Financial Management Association ontving Merton de Nicholas Molodovsky Award van het CFA-Instituut.

Het CFA-Instituut eert Nobelprijswinnaar en Dimensional Resident Scientist Robert C. Merton door middel van een verzameling van papers die reflecteren op zijn invloedrijke wetenschappelijke werk.

Toevoeging De Vries Investment Services

Wij zijn trots dat een wetenschapper met de kennis van Robert Merton onze clienten bijstaat in een betere financiële toekomst. 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Gerelateerd

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Portfolio Selection

Tot 1950 meden professionele beleggers diversificatie. De gebruikelijke methode om een beleggersportefeuille in te richten was ‘stock-picking’ op basis van een uitvoerig analyse van de betreffende onderneming. Volgens de toen geldende …Lees verder

Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under conditions of Risk

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een financiële beleggingstheorie om de rendementseis te bepalen, waarbij deze eis is opgebouwd uit een zo genaamd risicovrij rendement en een risico-opslag waarin het marktrisico besloten ligt. Het CAPM is …Lees verder

Waarom wij heel vaak niets doen?

Als we kijken naar de beleggingswereld dan is op dit moment actief beheer nog steeds de meest gebruikte methodiek. Dat is vreemd. Elk onderzoek toont namelijk aan dat een belegger …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.